تداول تحدب استراتيجية

إدارة الاستشارية والمخاطر مرحبا بكم في موقع المجموعة الاستشارية التحدب، LLC. المجموعة الاستشارية التحدب، LLC يقدم خدمات العناية وإدارة المخاطر المستحقة للعملاء في أسواق الأوراق المالية ذات الدخل الثابت. دمج التحوط والتداول الاستراتيجيات الاستراتيجية، بما في ذلك استراتيجيات تنطوي على مقايضة، العقود الآجلة والخيارات، فضلا عن الصكوك النقدية للمستثمرين ومنشئي المؤسسات في القطاعين العقاري القروض والسندات المدعومة بالرهن العقاري بأكملها. تقدم CCG العملاء الدوليين مع الخدمات الاستشارية في أسواق الولايات المتحدة سندات الرهن العقاري وكذلك استراتيجيات التحوط والتداول العالمية الاستراتيجية. وقد ساعد عملنا العملاء في تحديد وتحليل الائتمان ومخاطر أسعار الفائدة وتوفير الحلول للمساعدة في إدارة تلك المخاطر. نحمي عملائنا ضد تقلبات أسعار الفائدة من خلال مساعدتهم على: قفل في تكاليف الاقتراض إلى الأمام استخدام مبادلات وswaptions لإدارة الديون استخدام أسعار الفائدة القبعات والأرضيات كحماية تقلب فعالية استخدام خيارات OTC استخدام أسواق العقود الآجلة للتخفيف من المخاطر عمل تحليل لدينا ما يلي: استعراض الاستراتيجيات شراء / بيع اختيار مدير والتقييم ضامن والصيانة او التصليح الدراسات النافية للجهالة مراجعة نظم قواعد البيانات مراجعة الامتثال ضد الأنظمة المعمول بها مراجعة الإفصاح CCG لا توفر إدارة المحافظ الاستثمارية وإدارة الاستثمار أو إدارة الأموال والخدمات، ولا هو CCG ينتمي الى اي شركة تقديم هذه الخدمات. الاستراتيجية الصاعدة، مع تويست (شراء آجل) إذا كنت الصاعد على إعطاء الكامنة، وربما كنت تفكر في شراء مكالمة المجردة. ومع ذلك، في بعض الأحيان، فإن الخيار الوحيد المتاح لشراء هو وضع. يجب عليك شراءه؟ الجواب باختصار: نعم. ومع ذلك، لتكرار مردود الدعوة، تحتاج فعلا لدلتا التحوط للوضع وبعد ذلك شراء المزيد من الأسهم، إلى مبلغ يعادل 100 الدلتا. مما يعني أنه إذا كنت تشتري 1000 يضع، ثم تشتري 1000 سهم. لتوضيح: إذا كانت المكالمة أردت شراء مبدئيا لديها دلتا 40، ثم وضع في نفس الضربة سيكون لها الدلتا 60 (وضع / دعوة التكافؤ.) لمساواة الدلتا 40 من المكالمة، ثم شراء 40 دلتا أكثر يستحق من سهم. إنه بهذه السهولة. ثم، وبمجرد أن الموقف هو في مكان، إذا كان الجمع بين البيع + سهم وتكرار موقف على الدعوة المجردة: - عندما يتحرك الكامنة أعلى - قيمة دلتا وضع ستنخفض، وكذلك دلتا الخيار (بمعدل متناقص) - فإن الموقف سهم طويلة كسب في القيمة - عندما تقلل من التحركات الأساسية - قيمة البيع سوف تزيد، وكذلك الدلتا - موقف أسهم طويلة سوف تخسر المال صاحب الملف الإغريق من حيث جاما، ثيتا والتقلبات تكون هي نفسها. سوف تنشأ الخلافات إذا كان الخيار هو أمريكي، وهناك توزيعات الأرباح التي وضعت يمارس أبدا، في حين أن عميقا في الدعوة المال سيمارس قبل موعد توزيع أرباح السابقين. أدناه، وذلك باستخدام pricer الأسود Sholes، مقارنة بين القيم من 3month 50 الدعوة المجردة مع سعر 50 نقطة، وتقلب = 25٪ ووضع ما يعادلها، والإفراط في التحوط (وفقا لوصف أعلاه) فيما يتعلق بتغيرات الأسعار الفورية. وفويلا، تحت عينيك، يمكنك أن ترى أن لدينا محفظة تكرار.